阿尔法套利：股市中有哪些量化操作方法

股市中有哪些量化操作方法

交易过程中，由交易者人工判断进场、出场时间、点位，久而久之就会建立相对成熟、完善的交易策略。但人工判断有弊端：

一、主观感情色彩。人工判断免不了会带有个人的喜好，风格，在品种挑选，多空选择上都会有所偏好，不能100%做到冷静、客观的看待市场。

二、精力有限。不可能跟踪所有的交易品种，但每个交易品种在不同时刻都会有交易机会。

三、执行能力。当交易机会出现时，犹豫不决，不肯下单，错失良机。当交易品种出现利润时，人们往往不愿意分批获利，落袋为安，期望利润更大些。当出现亏损时，不原意立刻止损，总希望出现反弹。

基于上述原因，交易者引入了计算机辅助系统，将交易策略编制成相对固定的，可具体量化决策的自动化交易系统，能够绝对客观操作，跟踪所有品种，所有时间周期。举几个简单的量化操作方法。

1.唐奇安趋势交易系统。当价格突破20个交易日中的高价时做多。跌破20个交易日时做空。这套系统在牛市、熊市中都有上佳表现，但是在震荡市中完败。

2.双顶（底）交易系统。当价格经过一轮上涨后，在某一时刻出现回撤，再次上涨不创新高，二次回撤形成双顶后入场交易，只到出现双㡳离场。这套系统可用于跟踪所有的时间周期（周，日，小时，分钟），找到更多的交易机会。

3.量化对冲跟综策略。黄金、白银同为贵金属，同涨同跌，但在不同时期，两者涨跌幅不一样。黄金价格与白银价格的比值波动区间为13.7（1980年3月）到99.7（1991年2月）。简单点说就是在1980年，黄金相对便宜，1克黄金可以换13.7克白银，到了1991年，黄金相对就贵了，1克可以换99.7克白银。一般情况下，金银比上涨到80附近，下跌到45附近就会回调。根据这个情况，可以建立量化对冲策略，目前金、银价格比值在78左右。预示着黄金相对白银价格将会走低。建立金额相等的黄金空方头寸，白银多方头寸，跟踪金银价格比值，调整金、银头寸比例。这套策略也可以套用到股票市场上，在同一行业板块做空弱势股，做多强势股，但基于国内市场流动性不充裕，风险会比较大。

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